دانشگاه سیستان و بلوچستان

  اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات27
تعداد شماره‌ها612
تعداد مقالات6,232
تعداد مشاهده مقاله9,353,708
تعداد دریافت فایل اصل مقاله6,105,065
Wei, X. Y., You, C. L., Liang, X. Y.. (1402). (2211-7750) Binary option pricing formulas for fuzzy financial market based on the exponential ornstein-uhlenbeck model. نشریه علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان, (), -. doi: 10.22111/ijfs.2023.7548
X. Y. Wei; C. L. You; X. Y. Liang. "(2211-7750) Binary option pricing formulas for fuzzy financial market based on the exponential ornstein-uhlenbeck model". نشریه علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان, , , 1402, -. doi: 10.22111/ijfs.2023.7548
Wei, X. Y., You, C. L., Liang, X. Y.. (1402). '(2211-7750) Binary option pricing formulas for fuzzy financial market based on the exponential ornstein-uhlenbeck model', نشریه علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان, (), pp. -. doi: 10.22111/ijfs.2023.7548
Wei, X. Y., You, C. L., Liang, X. Y.. (2211-7750) Binary option pricing formulas for fuzzy financial market based on the exponential ornstein-uhlenbeck model. نشریه علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان, 1402; (): -. doi: 10.22111/ijfs.2023.7548

(2211-7750) Binary option pricing formulas for fuzzy financial market based on the exponential ornstein-uhlenbeck model

Iranian Journal of Fuzzy Systems
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1402    اصل مقاله (775.89 K)
نوع مقاله: Research Paper
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22111/ijfs.2023.7548
نویسندگان
X. Y. Wei1؛ C. L. You* 1، 2؛ X. Y. Liang1
1College of Mathematics and Information Science, Hebei University, Baoding 071002, China
2Hebei Key Lab of Machine Learning and Computation Intelligence, Hebei University, Baoding 071002, China
چکیده
Binary option is an exotic option which is popular in Over the Counter market for hedging and speculation. According to their different payoff, there are two types of binary options, that is, cash-or-nothing and asset-or-nothing option. This paper investigates the fuzzy financial market based on the exponential Ornstein-Uhlenbeck model and derives binary option pricing formulas. In order to better understand the mathematical properties of these formulas, we give a few numerical examples and some figures to illustrate the changes of binary option price with different parameters when others are fixed.
کلیدواژه‌ها
Credibility theory؛ fuzzy differential equation؛ Liu process؛ option pricing؛ exponential Ornstein-Uhlenbeck model
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 22
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 29


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب