
تعداد نشریات | 32 |
تعداد شمارهها | 739 |
تعداد مقالات | 7,168 |
تعداد مشاهده مقاله | 11,710,310 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,036,004 |
بررسی رابطه ی بین دوره ای ریسک، سرمایه و کارایی: ارزیابی از بانکهای ایران | ||
اقتصاد باثبات | ||
دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 11، تیر 1402، صفحه 1-33 اصل مقاله (1.9 M) | ||
نوع مقاله: پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22111/sedj.2023.44668.1301 | ||
نویسندگان | ||
سمیه یاری فرد* 1؛ علی اصغر سالم2؛ تیمور محمدی3؛ عباس شاکری حسین آباد4 | ||
1دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران | ||
2دانشیار، گروه اقتصاد نظری، دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران | ||
3استاد، گروه اقتصاد نظری، دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران | ||
4استاد، گروه اقتصاد نظری، دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران، | ||
چکیده | ||
افزایش تمرکز در بخش بانکی همراه با مشکلات بحرآنهای اقتصادی و مالی اخیر، سبب اهمیت مقررات بانکی در برابر ریسک بالای ناشی از عدم تعادل در ترازنامه بانکها شده است و کارایی بانکها به دلیل نقش کلیدی و اساسی آنها در اقتصاد کشورها، همواره با اهمیت بوده و عملکرد ضعیف نظام بانکی میتواند تهدیدی جدی برای ثبات اقتصاد کلان به شمار آید. بانکها با فعالیتهای عملیاتی و تامین مالی برای بخشهای مختلف اقتصادی، میتوانند شرایط مناسبی را برای سرمایهگذاری فراهم کنند و باعث افزایش و رشد سرمایه و در نهایت بهبود تولید ملی شوند.هدف تحقیق حاضر بررسی رابطهی بین دورهای ریسک، سرمایه و کارایی در نظام بانکداری ایران است. برای این منظور دادههای بانکهای تجاری و تخصصی ایران، طی سالهای 1398- 1385 جمعآوری شده است و برای سنجش مدل ابتدا به برآورد کارایی بانکها با استفاده از مدل مرزی تصادفی (SFA) پرداخته شدهاست، سپس رابطهی بین ریسک، کارایی و سرمایه را با استفاده از رویکرد رگرسیون به ظاهر غیرمرتبط (SUR) مورد بررسی قرار میگیرد. در مجموع نتایج بدست آمده وجود رابطه بین سرمایه و کارایی با ریسک را بیان میکند. نتایج حاکی از آن بود که با افزایش نسبت سرمایه، ریسک بانکها کاهش مییابد و افزایش کارایی سبب افزایش ریسک و افزایش نسبت سرمایه میگردد، همچنین با افزایش بازده دارایی بانکها، نسبت سرمایه افزایش مییابد و افزایش اندازه بانک، باعث افزایش کارایی میشود. | ||
کلیدواژهها | ||
نسبت سرمایه به دارایی؛ کارایی؛ ریسک؛ مدل مرزی تصادفی | ||
مراجع | ||
Abdul-Majid, M., Saal, D.S., Battisti, G., 2010. Efficiency in Islamic and conventional banking: An international comparison. J. Product. Anal. 34, 25–43. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11123-009-0165-3.
Allen, L. & Saunders A. 2004. Incorporating systematic influences into risk measurements: a survey of the literature. Journal of Financial Service Research, 26 (2): 40-61.
Altunbas Y, Carbo S, Gardener E, Molyneux PH, 2007. Examining the Relationships between Capital, Risk and Efficiency in European Banking. European Financial Management, Vol. 13, No. 1, 49–70.
Amel-Zadeh A. and G. Meeks .2011. “Bank Failure, Mark-to-Market and the Financial Crisis”. Working Paper Series available on SSRN. DOI:http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1494452
Azarpandar, F. (2014), Investigating the relationship between liquidity risk and credit risk in banks, Master's Thesis, Islamic Azad University, Research Sciences Unit, Tehran. .( In Persian)
Berger, A.N., DeYoung, R., 1997. Problem loans and cost efficiency in commercial banks. J. Bank. Financ. 21, 849–870. DOI:https://doi.org/10.1016/S0378-4266(97)00003-4
Berger, A.N., Hasan, I, Zhou, M, 2010. The effects of focus versus diversification on bank performance: Evidence from Chinese banks. J. Bank. Financ. 34, 1417–1435.
Carvallo, O., Kasman, A, 2005. Cost efficiency in the Latin American and Caribbean banking systems. J. Int. Financ. Mark. Inst. Money 15, 55–72. DOI: https://doi.org/10.1016/j.intfin.2004.02.002
Čihák, M., Hesse, H., 2010. Islamic banks and financial stability: An empirical analysis. J. Financ. Serv. Res. 38, 95–113.
Danesh Jafari, D. and Shafi', A. (2010). Investigating factors affecting technical efficiency in Iranian banks using the mixed/multilevel effects model. Economic Research, 45(97), 1-33. SID:https://sid.ir/paper/11973/fa. .( In Persian)
Ding D, Sickles R, 2018. Frontier efficiency, capital structure, and portfolio risk: An empirical analysis of U.S. banks. BusinessResearchQuarterly21, 262-277.
DOI: http://dx.doi.org/10.1023/B:FINA.0000037545.38154.8a.
Foos, D., L. Norden & M. Weber. (2010). Loan growth and Riskiness of Banks, Journal of Banking & Finance.
Fries, S., Taci, A., 2005. Cost efficiency of banks in transition: Evidence from 289 banks in 15 post-communist countries. J. Bank. Financ. 29, 55–81. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2004.06.016
Hassanzadeh,A)2008( efficiency and factors affecting it in the banking system, economic essays, year 4, number 7, pages 75-98. SID. https://sid.ir/paper/108917/fa.( In Persian)
Heydari, S. A. (2005). Investigating the relationship between capital adequacy ratio and financial variables in Iran's banking system. Business Management Perspective (Management Perspective (Management Message)), 6(21-22), 185-199.. SID: https://sid.ir/paper/478130/fa.( In Persian)
Heydari, Z. (2013), The impact of macroeconomic variables on the outstanding claims of banks in the period from 1999 to 2009, Journal of Money and Economy, year 2, number 4, pages 191-219. SID. https://sid.ir/paper/168085/fa.( In Persian)
https://civilica.com/doc/1408768.( In Persian)
Johnes, J., Izzeldin, M., Pappas, V., 2014. A comparison of performance of Islamic and conventional banks 2004-2009. J. Econ. Behav. Organ. 103, 1–15. DOI: https://doi.org/10.1016/j.intfin.2020.101279
Karas, A., Schoors, K., Weill, L., 2010. Are private banks more efficient than public banks? Econ. Transit. 18, 209–244. DOI:https://doi.org/10.1111/j.1468-0351.2009.00364.x
Khoshsima, R. and Shahikitash, M. (2013), The effect of credit, operational and liquidity risks on the efficiency of the banking system of Iran, Scientific Research Quarterly of Program and Budget, 7th year, number 4, pp. 69-95. DOI: 20.1001.1.22519092.1391.17.4.4.0.( In Persian)
Lepetit, L., Nys, E., Rous, P., Tarazi, A., 2008. The expansion of services in European banking: implications for loan pricing and interest margins. J. Bank. Financ. 32, 2325–2335.
Mehrara, M. and Sehti, E.,(2013), Investigating the effect of uncertainty of macroeconomic indicators on the credit performance of banks (case study: Iran), Economic Journal, 11th year, 4th issue, pages 1-21.
Miraskari, S. R. and Hosseini Nesaz, H. (2016). Analysis of the impact of macroeconomic variables on the credit risk of banks. Monetary and financial economy (knowledge and development), twenty-fourth year, number 31. SID. https://sid.ir/paper/391929/fa.( In Persian)
Mirzaei, H.; Falihi, N.; Mashhadian Melki, M. R. (2012) Uncertain impact of macroeconomic variables (exchange rate and inflation) on the credit risk of legal customers of Tejarat Bank, Economic Sciences Quarterly, 6th year, No. 18, pp. 113-137. SID. https://sid.ir/paper/229232/fa.( In Persian)
Mirzaei, N. (2010). Investigating factors affecting the credit risk of legal entities of banks (a case study of branches of the National Bank of Iran, Tehran). Trend (Economic Research Trends), 19(58), 67-98 SID. https://sid.ir/paper/202208/fa. .( In Persian)
Moon, H.R., Perron, B, 2005. Efficient estimation of the seemingly unrelated regression cointegration model and testing for purchasing power parity. Econ. Rev. 23.
Nowrozi,P.( 2013), The effect of macro variables on the credit risk of banks in Iran, Economic Research and Policy Quarterly, year 7, number 20, pages 237-257. .( In Persian).
Olawale Samuel Luqman.2014. The Effect of Credit Risk on the Performance of Commercial Banks in Nigeria. DOI:http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2536531 .
Rezaei, A. (2012). Investigating the behavior of risk-based adequacy ratio in Iran's banking system. Journal of Economic Policy 5(10), 119-137.20.1001.1.26453967.1392.5.10.5.6 DOI: .( In Persian)
Saeed, M. Izzeldin, M. Hassan, K. Pappas, V. 2020. The inter-temporal relationship between risk, capital and efficiency: The case of Islamic and conventional banks. Pacific-Basin Finance Journal 62 (2020) 101328.
Saida Ardakani, S.; Farhadipour, M. R.; Jafari Nadushan, M. R. (2013). Investigating the relationship between the liquidity risk of the demand coverage standard and the credit risk of banks. Financial and Banking Development Quarterly, second year, number 3, pp. 1-22. https://civilica.com/doc/629206.( In Persian)
Salem, A. A. and Khatibi, S.) 2014), Evaluation of the ability of Islamic banks in competition with conventional banks from the perspective of cost efficiency comparison, Economic Research Quarterly, 15th year, number 57, summer 2014, pages 141-164. https://civilica.com/doc/1407015.( In Persian)
Sealey, C.W., Lindley, J.T., 1977. Inputs, outputs and a theory of production and cost at depository financial institutions. J.Finan. 32, 1251–1266.
Sufian, F., Noor, M.A.N.M., 2009. The determinants of Islamic banks’ efficiency changes: Empirical evidence from the MENA and Asian banking sectors. Int. J. Islam. Middle East. Financ. Manag. 2, 120–138. DOI:https://doi.org/10.1108/17538390910965149.
Weill, L., 2003. Banking efficiency in transition economies. Econ. Transit. 11, 569–592. DOI: https://doi.org/10.1111/1468-0351.00155. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 498 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 530 |