اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 32 |
| تعداد شماره‌ها | 757 |
| تعداد مقالات | 7,335 |
| تعداد مشاهده مقاله | 12,150,809 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,300,288 |
سنجش پویایی‌های سرریز تلاطم بین دلار و بازار سهام ایران؛ کاربردی از رویکرد اتصالات فرکانسی | ||
| اقتصاد باثبات | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1404 اصل مقاله (1.53 M) | ||
| نوع مقاله: پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22111/sedj.2025.50098.1519 | ||
| نویسندگان | ||
| رضا طالبلو1؛ پریسا مهاجری* 1؛ مائده صمدی2 | ||
| 1گروه اقتصاد نظری- دانشکده اقتصاد-دانشگاه علامه طباطبائی- تهران- ایران | ||
| 2کارشناس ارشد اقتصاد-دانشگاه علامه طباطبائی | ||
| چکیده | ||
| پژوهش حاضر با بکارگیری رویکرد اتصالات فرکانسی خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP-VAR) طی دوره مهر ماه سال 1394 تا مهر ماه سال 1402به بررسی سرریزهای پویای تلاطم میان بازده دلار و 8 شاخص مختلف از صنایع بورسی ایران در سه بازه فرکانس کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت می‌پردازد. یافته‌ها حاکی از آن است که: نخست، مقدار متوسط شاخص اتصالات کل حدود 50 درصد بوده است که طی سه سال اخیر به بیش از 70 درصد نیز رسیده است. دوم، سرریز تلاطم عمدتاً در فرکانس کوتاه‌مدت رخ می‌دهد، بدین‌معنا که منبع بخش عمده‌ای از ریسک سیستمی، اتصالات کوتاه‌مدت است. سوم، دلار در کل دوره مورد بررسی و فرکانس کوتاه‌مدت، پذیرنده شوک است اما در فرکانس میان‌مدت و بلندمدت، در نقش انتقال‌دهنده تلاطم به شبکه بازار سهام ظاهر می‌شود. چهارم، صنعت فلزات اساسی در دوره بلندمدت و میان‌مدت قوی‌ترین انتقال‌دهنده تلاطم محسوب می‌شود. پنجم، اثر تقدم-تأخر در شبکه بازار سهام برقرار است به طوری‌که صنایع بزرگ بورسی، انتقال‌دهنده تلاطم به صنایع کوچک محسوب می‌شوند. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| ریسک سیستمی؛ اتصالات فرکانسی؛ سرریز تلاطم؛ مدل خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP-VAR) | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 38 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 34 |
||